На рынокForex по разным причинам приходят люди, с разным образованием, взглядами на жизнь, степенью стрессоустойчивости и др. Многие из них уже добились успеха в какой-либо области, а теперь ищут что-то новое, некоторые просто пытаются найти себя. Очевидно, что все без исключения пытаются использовать свой личный опыт при работе на Forex. Но, как показывает практика, эти знания скорее вредят, чем помогают. Естественно работа на бирже Forex невозможна без специальной подготовки, и как раз математика является одной из ее граней. Работая на бирже, мы постоянно сталкиваемся с математическими значениями. И было бы крайне не осмотрительно не использовать в своей деятельности математические методы, применяемые при анализе динамики рынка.
И все-таки, возникает вопрос, каким же объемом разумно рисковать по одной позиции? Давайте попытаемся ответить на данный вопрос. Предположим, Вы изначально ограничили свой предположительный убыток 10% от вложенных средств, что составляет в нашем случае 10 тыс. Допустим, что Вы приняли решение рисковать по каждой конверсионной операции 1 тыс., что составляет 1% от общего капитала. Таким образом, для того, чтобы «выбыть» из игры, Вам необходимо совершить подряд 10 «отрицательных» сделок. При этом не стоит доводить дело до крайностей: если Вы видите, что первоначальный прогноз оказался неверен, то не имеет смысла дожидаться срабатывания лимитного ордера на ограничение возможных убытков.
То есть у нас появляется возможность сделать, по крайней мере, 10 торговых операций. Однако подобная ситуация вряд ли возможна, поскольку мы уже имеем некоторый запас знаний по данному вопросу.
Если пойти дальше, то можно вычислить точку безубыточности игры на рынкеForex. Введем еще одно ограничение, будем считать сделку «прибыльной», только в том случае, если прибыль по ней превышает возможный убыток в 3 раза по одной операции, т.е. в нашем случае составляет 3 тысячи и более. Итак, получается, что точкой безубыточности будет тот минимальный коэффициент прогнозирования, при котором не будет итогового убытка спустя «достаточно большой период». Например, проводя сто торговых операций. Как нетрудно видеть, искомый коэффициент составляет всего лишь 0,25.
Не стоит, однако, забывать и еще о ряде моментов, таких как спрэд, комиссия, проскальзывание и т.п. Для того, чтобы указанная модель стала приносить прибыль и работать на практике, необходимо заменить соотношение прибыль/убыток с 3/1 на (3+delta), где delta зависит от внутреннего строения системы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий